信用利差算法有关的资料

信用利差的分解

关于信用利差，通常的做法是将个券收益率与同期限国债收益率相减作为利差的代理，该利差实质上是各种影响因素叠加导致的收益率溢价，无法表征行业属性造成的利差变动情况。我们将信用利差分解为两个部分，一部分是共性利差，反映当前债券市场共同面临的情况；另一部分为超额利差，表征行业属性。

信用利差算法详解.pdf (1.16 MB, 下载次数: 5774)

2017-8-3 00:30 上传

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