信用风险评分卡研究-基于SAS的开发与实施

坤FL · 2017-3-31 15:34

信用评分卡主要分为两类：
1.申请评分卡，对新贷款申请进行筛选并判断其违约风险。
2.行为评分卡，对审批通过的贷款账户进行覆盖整个贷款期的管理。

通常，申请评分卡被用来对新贷款申请进行一次性信用评分。行为评分卡被用来对已经通过审批并进入执行阶段的账户，即已经进行了一定交易的账户，进行信用评分。评分过程将反复进行，以监测和管理业务账户。

本书的目的是帮助分析人员以所谓的标准格式开发出强有效的评分卡。评分卡的目的是按照一定的标准分配分数，从而确保违约可能性高的账户的得分一定低于表现为正常的账户。

由于某些原因，正常和违约的概念是主观的并取决于企业。例如，可以将信用卡申请中的违约定义为一个账户的敞口金额未偿还期限达到 90 天或超过 90 天的状态。这种特定的选择通常被称为逾期 90 天。但是，也可以将违约定义为在特定的时间窗口内，比如 6 个月，一个贷款账户超过 2 次未能及时偿还到期金额的情况。关键在于，对于违约和正常并不存在统一的定义。但是，大多数评分卡的开发都是基于 60 天、90 天或 180 天逾期。